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| Relations Presse : B Consulting Patrick Becker/Nadine Rodionoff Tel : 01.46.21.72.66 e-mail: pbecker@b-consulting.com nrodionoff@b-consulting.com |
| SAS®
Risk Management for Banking aide les banques à réduire
leurs fonds propres destinés à couvrir les risques de
crédit, en conformité avec Bâle II |
- De la collecte des données jusqu’à
l’analyse du risque crédit, à la gestion et au reporting,
SAS est le seul éditeur à fournir un environnement complet du
risque crédit conforme aux exigences de Bâle II -
Paris, le 18 octobre 2002 - SAS, leader de la
business intelligence et des applications analytiques, annonce
SAS® Risk Management for Banking, sa nouvelle solution pour la
gestion du risque. Cette solution permet de réduire les fonds
propres réglementaires destinés à couvrir les pertes en
prenant en compte les risques de crédit, de marché et
opérationnels. Cette solution est destinée aux établissements
qui doivent mettre en application le nouvel accord de Bâle*,
mais aussi à tous ceux qui souhaitent avoir une vision complète
de leurs risques pour réduire leurs pertes et accroître la
valeur de leur entreprise.
L’accord Bâle II met en place des conditions beaucoup plus
rigoureuses sur la façon dont les banques doivent gérer leur
exposition aux risques, en leur faisant estimer et allouer une
réserve de fonds propres (Capital Adequacy Reserve) nécessaire
à la couverture des pertes potentielles consécutives à la
défaillance des contreparties dans le remboursement des
créances. Les banques qui évalueront avec précision leur
exposition au risque de crédit pourront économiser des fonds
propres et libérer ainsi un capital pouvant être investi et
générer des profits.
Parmi les différentes méthodes de calcul proposées par le
Comité de Bâle, l’approche avancée fondée sur des
notations internes (ratings ou scores) est la plus favorable pour
les banques. Elle permet de réduire le montant des fonds propres
destinés à couvrir les risques et de mettre en œuvre une
politique active de gestion des risques.
SAS Risk Management for Banking offre un environnement complet de
modélisation du risque de crédit qui répond à l’approche
des notations internes. SAS est le seul éditeur à proposer un
environnement flexible pour la gestion du risque de crédit avec
la possibilité d’adopter différentes approches
(CreditMetrics, Creditplus, RAROC et RAPM, capital réglementaire
et capital économique).
Alors que la plupart des banques ont mis en place une forme ou
une autre de gestion du risque de crédit, rares sont celles qui
réalisent une agrégation des risques de crédit comme
l’exige l’accord Bâle II.
Les règles de cet accord imposent d’évaluer le capital
nécessaire pour couvrir les défaillances. A l’aide de la
solution de gestion de risque de crédit de SAS, les institutions
financières peuvent répondre à ces exigences.
Grâce à la solution SAS Risk Management for Banking, et en
s’appuyant sur leurs notations internes, les institutions
financières vont pouvoir régir et automatiser leur politique
d’octroi de crédit.
Cette solution comporte non seulement des modèles spécifiques,
mais aussi un environnement logiciel complet: extraction et
alimentation de la base de données, analyses avancées du risque
de crédit pour l’approche notations internes et reporting
permettant de créer des rapports sur l’exposition au risque
tels qu’exigés par l’accord Bâle II.
A propos de SAS (www.sas.com/france)
SAS est le premier éditeur mondial
d’informatique décisionnelle. La société fournit des
solutions (logiciels et services) qui permettent de transformer
les données réparties dans les entreprises en connaissance. Les
solutions SAS aident les entreprises à prendre de meilleures
décisions dans le domaine des relations clients, fournisseurs et
de l’organisation interne.
Les solutions SAS sont utilisées dans plus de 38000sites clients
dans le monde, dont 1800 en France. 98% des sociétés citées
dans Fortune100 et 90% des Fortune500 sont clientes de SAS.
Depuis plus de 25 ans, SAS fournit à ses clients les moyens de
prendre les meilleures décisions.